最近有点奇怪。

新版的软件点差好像是高点,不知道是不是加了一层网.....

点差和流动性有关。真正的外汇市场上，是没有固定点差的，也没有所谓的“最大”或“最小”点差。流动性高，点差就相对小，反之亦然。但是市场流动性是在不断变化的，所以我们在ECN平台上看到的点差也都是在不断变化的。

关于二楼朋友提到的问题，其实本论坛也有很多相关帖子都有提到，ECN平台只是反应真实市场情况的一个媒介，真正的流动性和软件版本等外界因素都没有任何关系的。但是在造市商平台里，这种情况是存在的（因为他们是靠拉大点差来获取利润）

个人认为，如果G/J在正常时间段内的平均点差在3～4左右的话，已经是一个完全可以接受的范围。

PS：日本最近马上要放假，因此日系的货币对近期有可能会因为缺乏流动性，导致点差扩大。这也是市场的自然现象。

刚刚随机抓了一图，G/J和G/C大多数在4-5点，6点以上的的也有出现，但只是一瞬间就恢复4-5点了

如下，呵呵

1点的点差也经常出现，2、3点的点差也是家常便饭。

你错了！4-6点是加长便饭，7点也别奇怪，1-2点，极为罕见，疑似见到中华鲟。

而且巧的是，就在这极为罕见的小点差时却不是我短线的进场位置，我该检讨！

引用:

你错了！4-6点是加长便饭，7点也别奇怪，1-2点，极为罕见，疑似见到中华鲟。

赞同,基本是在5点(21日开盘至今的几乎任意时刻)!!!!

[ 本帖最后由 外汇菜鸟 于 2008-7-29 16:00 编辑 ]

难道你没有看我4楼说的？

后面5楼和6楼只是我打了个比喻，当流动行良好的时候，小点差出现的可能性也很多，这也正好反映了市场的真实性。

进场点的选择恐怕不是以点差大小来决定的吧，如果非得要等到小点差进场，那岂不是本末倒置

[ 本帖最后由 sixsi 于 2008-7-29 15:52 编辑 ]

哎，大家学习不很认真呀 都忽视了一个非常重要的用法。

"Spread Trading" 点差内下单

举个例子：
打开市场深度GBP/JPY，目前最优卖出、买入价分别为214.55/214.60
如果你直接用MARKET订单入场，那么只能拿到214.55的开仓价（如果是卖出）或者214.60(如果是买入)。这时你是作为被动的接受者。
为什么不换个思路，作为主动竞价者（这也是ECN平台上的优势之一）？ 比如你挂10手 BUY G/J LIMIT@ 214.58, 于是这10手买入挂单将排在市场深度左边栏第一位（因为你的订单为市场提供了最佳卖价）。这个时候只有有任意对手做卖出交易，你的订单将和他的卖单撮合并成交在214.58。相比之前的214.60，换种操作方式将给你节省2个点点差。

主动竞价就是是把自己也看成Market Maker，充分利用流动性来降低自己的交易成本。

希望能有所帮助～