为什么 DU 的 SWAPS 总是负的？

Devastator

du的隔夜利息确实有些费解，官网介绍说得不详细

个人的体会：如果利息差较大，那么做多高息兑低息货币，SWAPS确实是正的，不过仅当天显示SWAPS，后来就体现在入场点后移了

比如1.0000入场做多AUD/USD，隔夜后有正的息差，第二天以后再看入场价格，变成0.9998了，以后每天都会下调，每天幅度不一样（有点奇怪）

让我不懂的是：欧元目前利息1%，美元0.25%，做多EU照理也是正的息差，但我的EU多头持有快一周了，入场价格却不像AU一样下移，而是往上移动了0.3个点

估计是du的息差计入了其他融资成本，高手点播一下吧

Devastator

原帖由 hanghangzhu 于 2011-2-27 21:49 发表
老实说，你讲的我没看懂，能不能通俗点的再解释一遍，多谢。

呵呵，具体原理我也不是很懂，以前做多AU或NU时在交易日志上记下了入场时的汇率，过几天看入场点已经不是当时的数字了。

不信你在模拟帐户上持有AU多头一周试试（不止损）

6L说的可能就是真相，不过我看了还是不懂