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weijian 发表于 2008-3-13 12:02:39

IB在货币、利息及杠杆方面的强大竞争优势

IB在货币、利息及杠杆方面的强大竞争优势
转贴自《交易师俱乐部》原创


在IB的账户你完全不必担心美元的贬值，因为你可以持有其他的主流货币，或者持有其他货币的组合。详情见以下内容。

你可以在IB选择多种货币中的一种作为你的“基准货币”，比如港币，欧元，或美元。这种基准货币只是一种你账户中资产及权益的表达方式，代表能变现多少钱。（目前提到的所有情况都没有人民币，除了芝加哥的人民币期货）

你可以存入、持有及交易其他币种的货币。(最初的货币注入，是港币入香港，美元入美国，欧元入欧洲的。）

比如，我可以设定港币为基准货币，但是却不持有港币结余，而是把港币在交易平台上兑换为其他货币，比如日元，或澳元（利息较高，当前可最高到6.9％多的利息，只是前1万多元无利息）。 IB的利息给付很高（基准利率－0.5到0.25百分比的贴水）和利息费用很低（基准利率＋1.5到0.5百分比的升水），在业内是极具竞争力。

比如目前，澳元可最高给6.955％，杠杆可放大50倍（参考后面的附表）。（点明澳元没有建议买入澳元的意思，只是以此为例说明情况）
不光如此，你还可以放大最多50倍，即只需要2%的资金即可进行这样的交易。交易货币对，买入你认为的要涨的货币同时抛售要跌的货币。如果隔夜持仓，就会给你利息和收你利息。具体计算在网页上，因为每天更新，所以客服不解答当前利率多少的问题，请自己在网页上查阅。

具体相关内容贴在下面，请参考：
外汇专业交易平台IDEALPRO有最小交易限制，低于这个限制的单子将被在IDEAL上执行（如果IDEAL的报价更好，则也在IDEAL上执行）。限制如下：

IDEALPRO trades executed after 17:00 ET may be considered the next day's trades for statement purposes. Market is inactive from the close of Friday until the opening on Sunday. Quotes are provided by Interbank Dealer(s). IB will break trades that are more than 3% away from the market on cash Forex at IDEAL. In addition to forex cash trading, we also offer CME forex futures trading. [*]Click here for the Forex Holiday Calendar.
Underlying Currency
Minimum Order Size
Maximum Order Size
AUD
30,000
7,000,000
CAD
27,000
6,000,000
CHF
30,000
7,000,000
EUR
18,000
4,500,000
GBP
13,000
3,000,000
HKD
200,000
45,000,000
JPY
3,000,000
700,000,000
MXN
250,000
60,000,000
SEK
175,000
50,000,000
USD
25,000
6,000,000

weijian 发表于 2008-3-13 12:04:01

3月11日的基准利率
Benchmark Rates as of 20080311
Currency
Benchmark (BM)
RateUSD
Fed Funds Effective1 (Overnight Rate)
2.950%AUD
AUD Australian Dollar LIBOR1 (Spot-Next rate)
7.205%CAD
CAD LIBOR1 (Overnight rate)
3.650%CHF
Swiss Franc LIBOR1 (Spot-Next rate)
2.363%EUR
EONIA1 (Euro Overnight Index Average)
4.229%GBP
GBP LIBOR1 (Overnight Rate)
5.327%HKD
HKD HIBOR1 (Overnight rate)
2.711%JPY
JPY LIBOR1 (Spot-Next rate)
0.585%KRW
Korean Won KORIBOR1 (Overnight rate)
4.990%MXN
Mexican Interbank TIIE (28 day rate)
7.410%NZD
New Zealand Dollar Official Cash Daily Rate
8.250%SEK
SEK STIBOR1 (Overnight Rate)
4.440%

weijian 发表于 2008-3-13 12:04:43

以下是IB支付给客户的存款利率：根据几个层次，基准利率－贴水。

Interest Paid on Long Cash Balances
BM = Benchmark Rate
CurrencyTier I
BalanceAmount Paid on
Balance > Tier ITier II
BalanceAmount Paid on
Balance > Tier IITier III
Balance
Amount Paid on
Balance > Tier III
USD10,000 2.45% (BM - 0.5%)100,0002.7% (BM - 0.25%)N/AN/AAUD11,500 6.705% (BM - 0.5%)115,000 6.955% (BM - 0.25%)N/AN/ACAD10,500 3.15% (BM - 0.5%)105,000 3.4% (BM - 0.25%)N/AN/ACHF12,000 1.863% (BM - 0.5%)120,000 2.113% (BM - 0.25%)N/AN/AEUR7,500 3.729% (BM - 0.5%)75,000 3.979% (BM - 0.25%)N/AN/AGBP5,0004.827% (BM - 0.5%)50,000 5.077% (BM - 0.25%)N/AN/AHKD78,0001.961% (BM - 0.75%)780,0002.211% (BM - 0.5%)N/AN/AJPY1,175,000 0.085% (BM - 0.5%)11,750,000 0.335% (BM - 0.25%)N/AN/AKRW 10,000,0001%100,000,0001.25%N/AN/AMXN100,0003.41% (BM - 4%)1,000,0003.91% (BM - 3.5%)N/AN/ANZD13,0005.75% (BM - 2.5%)130,0006.5% (BM - 1.75%)1,000,0007.25% (BM - 1%) SEK70,000 3.94% (BM - 0.5%)700,000 4.19% (BM - 0.25%)N/AN/A



[ 本帖最后由 weijian 于 2008-3-13 12:05 编辑 ]

weijian 发表于 2008-3-13 12:06:30

杠杆多少倍，是根据各地法律及具体情况有上限的。比如港币法定不许超过30倍，以下是IB的外汇杠杆比率：

Leverage RateMargin Requirement %1USD, EUR, JPY, CHF, GBP, AUD, CAD50:12%HKD, SEK, NOK30:13.33%MXN, NZD20:1 5%KRW, ILS210:110%

在货币对的后面所抛售的货币，如果是向IB发生了借贷，则收取利息－－大概比基准利率高1.5％～0.5％的升水。
具体收息利率表如下：
Interest Charged on Short Cash Balances
BM = Benchmark Rate
CurrencyTier I
Balance
Amount Charged on Balance
<=Tier IAmount Charged on Balance
>Tier ITier II
BalanceAmount Charged on Balance
> Tier II
Tier III
BalanceAmount Charged on Balance
> Tier IIIUSD100,0004.45% (BM + 1.5%)3.95% (BM + 1%)1,000,0003.45% (BM + 0.5%)3,000,0003.2% (BM + 0.25%)AUD115,000 8.705% (BM + 1.5%)8.205% (BM + 1%)1,150,000 7.705% (BM + 0.5%)N/AN/ACAD105,000 5.15% (BM + 1.5%)
4.65% (BM + 1%)1,050,000 4.15% (BM + 0.5%)N/AN/ACHF120,000 3.863% (BM + 1.5%)3.363% (BM + 1%)1,200,000 2.863% (BM + 0.5%)N/AN/AEUR75,000 5.729% (BM + 1.5%)5.229% (BM + 1%)750,000 4.729% (BM + 0.5%)N/AN/AGBP50,000 6.827% (BM + 1.5%)BM 6.327% (BM + 1%)500,000 5.827% (BM + 0.5%)N/AN/AHKD780,0004.211% (BM + 1.5%)3.711% (BM + 1%)7,800,0003.211% (BM + 0.5%)N/AN/AJPY11,700,000 2.085% (BM + 1.5%)1.585% (BM + 1%)117,000,000 1.085% (BM + 0.5%)N/AN/AKRW100,000,0006.99% (BM + 2%)6.49% (BM + 1.5%)1,000,000,0005.99% (BM + 1%)N/AN/AMXN1,000,00010.41% (BM + 3%)9.41% (BM + 2%)10,000,0008.91% (BM + 1.5%)N/AN/ANZD130,000 9.75% (BM + 1.5%)9.25% (BM + 1%)1,000,000 9% (BM + 0.75%)N/AN/ASEK700,000 5.94% (BM + 1.5%)5.44% (BM + 1%)7,000,000 4.94% (BM + 0.5%)N/AN/A

ccs8macd 发表于 2008-3-13 15:42:13

IB太好了,可是没有那么多$去啊.

hiro 发表于 2008-3-13 16:27:05

呵呵，IB确实不错～不过外汇保证金交易也不能锁仓，相关的锁仓策略使用起来会比较麻烦些。

Duka倒是可以，但是开户门槛还要高。

luckytrader 发表于 2008-3-13 19:00:20

:L :L 实在是汗颜啊~~看了这么多 发现好多自己都看不懂！哎~~~~ weijian 要不你直接告诉我 就目前这种利率条件下现在磅日的多仓隔夜利息多少 好吗？谢了。

weijian 发表于 2010-7-7 15:46:27

更新楼上内容：由于过去两年的金融危机，IB对主流货币的保证金比率由50：1及2%已经降低到了40：1及2.5%。

[ 本帖最后由 weijian 于 2010-7-19 12:52 编辑 ]

imlyl 发表于 2010-7-20 23:30:30

IB的保证金比例低了点，连50倍都不到。

weijian 发表于 2010-7-23 14:58:46

可以这样说：是其他的外汇做市商平台杠杆比例太高了些，竟然超过40倍。
绝大多数的国际期货品种及国内的期货品种的杠杆比例也就是9-30倍，对应标的合约一天百分之二三的通常最大波动，这样的杠杆算是比较合理。
偶尔我们也见到伦敦铜期货一天暴跌13%等十年一遇的机会，属高风险事件。

外汇市场较大，通常每天的变动比率低于1%，于是乎大家就放大了交易的杠杆倍数，所以40以下的杠杆比起那些进取的外汇商来说有些保守了。但，专业的交易员并不追求这么高的杠杆。IB是交易专家通往世界市场的门户，所以，40倍的最大杠杆，应该是合适的。大部分情况下，专家们使用比这个比例更低的杠杆比率。

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