redstart 发表于 2008-2-14 16:40:09

Update:


各位可能有兴趣看一下“平均点差统计表”,这是去年8月份从MBTF和IB(盈透)收集的报价数据所制作的一份统计对照表(注意:报价数据Tickets是以毫秒采集的)。制作方是第三方统计机构,来自Kreslik.com的Michael Kreslik。


需要说明的是:


1,数据源只包含新报价(New Quotes)。每个报价包括卖价和买价(Bid&Ask)两部分,只有当卖价或买价相比前一个报价有变化时,才会被视为产生了一个新报价。


2,这份统计表还包括了每组货币对一共采集的报价数量(即样本大小)。报价源并不可能永远不间断的,比如:网络连接出现问题,或者报价源的数据包丢失。但根据统计学上的正态分布原理,上述因素不会实质影响到统计结果。


http://www.forex-town.com/hiro-img/MBTF_IB_Spreads.png


上图中,绿色部分表示点差最低的。

Hope This Helps~

linx 发表于 2008-2-14 16:55:04

恩,图在哪里??

hiro 发表于 2008-2-14 17:03:14

我这边能看到图,建议楼上刷新一下试试 :)

linx 发表于 2008-2-14 18:22:39

对比下来,似乎MB比IB的点差好不少啊,而且报价刷新也更快

确实,我在IB的平台上从来没看到过负点差或零点差

如果,MB的手续费能便宜下来的话,这个平台也可以说是比较完美了~~

thanksu 发表于 2008-2-14 23:20:56

呵呵
世界是公平的

weijian 发表于 2008-2-15 12:04:13

EURUSD点差都在1以下,说明了ECN相对于MM的报价的绝对优势。
MM应该恐慌了,不变则死。

redstart 发表于 2008-2-15 12:11:14

恩 MM也在求变
大家互相竞争 对我们客户来说 是件好事

zealot123 发表于 2008-2-19 10:09:25

从这个表中能得到mbtf的流动性比ib好的结论么?
不知道两者每日的外汇成交量的数据有没有。

redstart 发表于 2008-2-19 11:38:18

从这个表中能得到mbtf的流动性比ib好的结论么?
准确的说不能,还要比较平均市场深度。一般规律是,市场深度越高,点差会越低。举个可能不恰当的例子,超市和农贸市场:同样的蔬菜,超市因为流通量大,价格要比后者便宜一些。(注:这里没有任何贬低IB的意思,纯粹是解释原理。)。但任何事物都有一个极值(或阙值),超过一定阙值后不会有太多的边际影响。有兴趣的朋友可以比较一下,MBT和CU,HOT的报价,基本上没有区别。

我个人的观点是:如果在70~80万美金以上,可以考虑Currenex,FXALL等。这样能充分利用大机构的流动性,同时交易成本也不会太高。

不知道两者每日的外汇成交量的数据有没有。
抱歉,目前没有。如果今后有类似的数据,会尽量第一时间公布。

linx 发表于 2008-2-19 12:15:52

原帖由 redstart 于 2008/2/19 11:38 发表 http://www.forex-town.com/images/common/back.gif

举个可能不恰当的例子,超市和农贸市场:同样的蔬菜,超市因为流通量大,价格要比后者便宜一些...


老兄,一般来说应该是农贸市场的菜便宜吧??农贸市场的流通量才大呢,而且农贸市场的摊位费比超市便宜啊~~
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查看完整版本: [原创] IB和MB之比较