莫明 发表于 2013-1-9 12:33:08

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第二章



多枪交易訓練(一)



在第一章中我们说到了定向交易的训练方法,但是要真的开始进行训练时,很多人可能还摸不著北,不知道要如何进行训练,所以我们开始制定一些规格化的方法,首先我们先制定好,要分成几次的交易(进场)来完成任务,再来就是这个任务要做多长(离场),穿越进场价多少后放弃任务(停损),最后才制定杠杆(损益)



在不管技术分析的基础上,我们进行定向的三枪交易训练,也就是说在规定一个方向交易的训练下,在附上一个新的规则,就是只允许固定次数的进入,这个次数的多寡,视交易者的水平来做变动,允许开枪的次数越少越困难,要对市场的节奏抓的更精准,对于初阶交易者,我会给予越多的开枪机会,譬如说是七枪,而对于进阶交易者,我会给予三枪,对于管理者而言,要做的就是总体风险的制定与监管



首先,我们制定一个范围,譬如在1.2880~1.2930的区间,进行作多的交易,我们以总共可以开五枪来做解说;被训练的交易者,在这个交易区间内,可以自由作多的情况下,我们先进行最大的风险计算,我们先设定好停损线在1.2860,射击区间内作多,突破后不追高,价位不允许重叠,并最少差距两个点,最多开五枪,那么在初始状态中,我们的最大风险是多少呢



仓位的最高进入价格分别为1.2928、1.2926、1.2924、1.2922、1.2920,也就是说,当交易员入场后最差的价格为上者,此时也是风险最高的时候,假设行情开始一路下跌,并达到停损线,那么我们将分别损失68、66、64、62、60点,共计320点,以汇率1.2925计算,等于2.47%,假设我们的风险控制是5%,那么也就是说,总共只能只用两倍的杠杆,分成五枪等量的话,那么每一笔交易将只能操作0.4倍的杠杆,每十万美元的本金,每一笔交易只能操作0.4手;相信很多人看到这里,心理会想著,天啊,这样怎么赚钱,对很多人来说,一万美金交易0.4手,都已经是很轻的仓位了,但这就是真实管理的情况,除非你不考虑风险,这也就是为什么很多人可以获得高额利润,却很容易在一次的波动终暴仓的主因,即便是顺势加仓,在市场快速波动中,也很容易很快就会变成逆势加仓,所以必须从根本的结构中去解决问题,很多EA的失败,都是在这个点上



在风险被制约的情况下,接著我们来看利润性,当仓位如此小的情况,很多人的直接反应是,这样利润也很少吧,其实未必,既然风险有那么大,那么一样可以生出那么多的利;在交易区间内,最好的进场价格为1.2882、1.2884、1.2886、1.2888、1.2890,假设持仓至1.2950,那么获利分别是68、66、64、62、60点,共计获利是320点,和风险相同大小,但由于风险制约的因素持仓变得容易的多,而又若以这最好的进场价格来说,如果被执行停损,那么风险其实只有2%



从上面风险与利润的结构叙述里,聪明的交易员,一定会开始思考很多的衍生问题,汇率框架内的运动可以是无序的,也可以是技术性的(更小周期的图形),而在上面的制约中,最差的入场状况被执行停损的次数只会有一次,但是获利的次数却可能有无数次,也就是说,最大的风险已经被制约,只要每获利一笔,最大的风险值就会开始减少,完成获利的次数越多,那么风险就越小,在训练时都不需要去想赚钱的事情,因为当你熟练之后,自然会知道怎么赚钱,在这训练中,没有被规则限定的是获利的长度,最少应该交易的是树与重复进场的次数,我们只限制了同时在场的交易数量,与框顶突破后只做获利了结而不操作新的交易,因此,获利的可能性是无限的,而即便没有太多的获利结算,风险也未必会达到5%,因为被执行停损时,在场的仓量未必是达到五笔交易的



定向交易配合多枪交易的训练,可以训练交易员养成良好的交易习惯,并且不会犯下大错,而利润的增长,会随著交易员的熟练性增强后,开始增加,多枪交易的训练,由于框架被制定好,所以交易者只需要去感受市场的节奏,而非价位或方向,如果市场在下跌,但交易者只被允许作多,那么他可以选择不入场,或者晚入场,而当他的获利结算逐步大于最大风险可能时,风险就慢慢被清除,而当获利结算大于最大风险可能后,即便被执行停损,他仍旧是获利的,又如果当方向是正确的,那么将获得更大的利润;因此我经常提到,在一个框架运动内,多空都能赚钱,只是多先赚还是空先赚而已,因为汇率的本质就是框架运动,这个框架的大小,是管理者去如何制定而已,很多人在三五百点的波动中,损失远远超过三五百点,但成功的交易者,却能够在三五百点的波动中,创造出超过三五百点的利润,其关键不仅仅是猜对了方向或者有良好进场价,更多的是在交易手法上的运用,才能够获得成功


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莫明 发表于 2013-2-17 17:43:30

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Iwtenp 发表于 2013-5-19 22:16:48

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